Pense na cena: você está programando uma certa funcionalidade de um determinado projeto, vamos chamá-lo de A. Então, você tem 4 arquivos abertos em buffers dentro do Vim. Criou uns mapeamentos do teclado extra, só para o momento. Também tem marcadores que pulam de um trecho do código para outro. Está tudo do jeito que você adora.
Chega, então, o seu chefe e diz: "Cara, preciso que tu veja algo em outro projeto." ou até mesmo atualiza seu kernel e precisa rebootar o sistema. Chega sua namorada e pede pra ver o orkut. Seja qual seja o motivo, você precisa fechar o Vim. Mas, mais tarde, vai voltar a mexer, nestes 4 mesmos arquivos. Vai refazer todos os mapeamentos, refazer as marcações, etc.
Pois, se já aconteceu isso com você - comigo acontece muito frequênte -, você pode usar o :mksession.
